资产配置单选题
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。
- A．甲的最优证券组合比乙的好
- B．甲的最优证券组合风险水平比乙的低
- C．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
- D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
【答案】：D
【解析】：
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，最优证券组合的期望收益率水平比乙的高。
【考点】：
均值方差法
上一条：根据我国的实践，在基金投资决策中，负责制定投资组合具体方案的是基金管理公司的（ ）。 下一条：在（ ）的情况下，投资者一般会要求较高的债券收益率。