债券价值分析单选题
息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（ ）。
- A．利率上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元
- B．利率上升0.3个百分点，债券的价格将下降0.237元
- C．利率下降0.1个百分点，债券的价格将上升0.257元
- D．利率下降0.3个百分点，债券的价格将上升0.237元
【答案】：A
【解析】：
本题考察了麦考利久期的相关计算：
麦考利久期，又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，是从现值的角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其本金和利息的平均时间。
Dmod为修正久期 Dmac为久期 y为到期收益率 p为市场价格 
即利率上升0.1百分点，债券价格下降0.257元。
【考点】：
久期
上一条：为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。
下一条：关于凸性说法不正确的是（ ）。