第1节  风险概述

信用风险的概念与特点

（1）信用风险的概念

信用风险又被称为违约风险，是指在信用活动中由于存在不确定性而使本金和收益遭受损失的可能性。

例如，在银行业务中，贷款是一项主要的资产业务，它要求银行对借款人的信用水平作出判断。但由于信息不对称，这些判断并非总是正确的，而且借款人的信用水平可能会因各种原因而下降。因此，银行面临的主要风险就是借款人不能履约的风险，即信用风险。

这些风险不仅存在于贷款业务中，也存在于债券投资、票据买卖、担保、承兑等业务中。

（2）信用风险的特点

信用风险的一个显著特征是在任何情况下都不可能产生额外收益，风险后果只能是损失。

信用风险是金融业面临的一个主要问题。当今世界，许多国家的银行都被呆账、坏账所困扰。1997 ~ 1998年，东南亚金融危机时期，马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等国家的多家银行因坏账过多而倒闭。我国商业银行也同样面临着很大的信用风险，如国有商业银行的不良贷款问题。造成信用风险的原因可能是债务人的品质、能力等方面的原因，也可能是宏观经济萧条引起的连锁反应使债务人无力按时还款所致。