风险管理组合型选择题

VaR在金融风险管理中有着广泛的运用,包括()。
Ⅰ.风险控制
Ⅱ.资产配置
Ⅲ.投资决策
Ⅳ.风险监管

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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【答案】:D

【解析】:

VaR(Value at Risk)一般被称为“风险价值”或“在险价值”,指在一定的置信水平下,某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的作用:风险管理与控制、基于VaR的资产配置与投资决策、基于VaR的业绩评估、风险监管。

【考点】:

风险管理的方法