风险管理选择题
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（ ），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
- A．1
- B．1.5
- C．2
- D．2.5
【答案】：A
【解析】：
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质，甚至同一国家的借债人。
【考点】：
风险分散的概念
上一条：风险管理的过程包括（ ）。
I .金融风险的度量
II ,金融风险管理方案的实施和评价
III ,风险报告
IV ,风险管理的评估
下一条：商业银行的风险对冲分为（ ）。
I .自我对冲
II .市场对冲
III .内部对冲
IV .外部对冲